Un caballero llamado Peter Tisch heredó £ 193,000, alrededor de 83 millones de florines, en 2019Y a los que también se refirió en su orden y manera. Para hacer esto, ingrese su nombre, número de cuenta exacto y código de liquidación, y el dinero fue enviado a través del sistema bancario.
Pero no aterrizó con él.
Es la pesadilla de todos: El Sr. Tish escribió el llamado código de detección (Este es básicamente el ID de la sucursal bancaria, el código de línea). Entonces esto es en la cantidad de 83 millones Terminó con una persona completamente diferente que podría haberse sorprendido por la cosa. Desafortunadamente, este tipo no sobresalió en moral, por lo que ni siquiera tenía en mente devolver el dinero. En cambio, pronto comenzó a pasar el tiempo.
El banco, que es Barclays, no cometió realmente un error técnico, ya que realizó la transferencia exactamente como se le solicitó. Pero su reacción enfureció a muchos después de que se anunció el caso. Todo lo que hizo la Fundación fue, ante la denuncia del Sr. Tish, exigir que la persona que había recibido la recompensa indebida devolviera el dinero. Cuando, por otro lado, se negó a cobrar el dinero, el banco simplemente abrió la mano y fue una tontería. 25 libras (10,000 HUF) transfirió honorarios de consolación a su cliente.
Por otro lado, no dejó que eso fuera demasiado lejos y llevó los asuntos a los tribunales, lo que llevó a un procedimiento muy costoso y de varios pasos. Primero tenía que obtener el nombre de la persona que rellenó el error y luego demandarlo. Es tan cruel A un costo legal de 20 millones de HUF Y no hubo mucha tensión, pero al final el tribunal ordenó a la persona que pagara el dinero heredado.
Al mismo tiempo, el Sr. Tish no dejó mucho atrás y trató de recuperar sus exorbitantes honorarios legales de su banco, lo que dijo que lo dejó en problemas. Barclays rechazó la solicitud por sí solo, pero cuando el cliente inteligente recurrió a los medios de comunicación, le escribió a The Guardian, de repente cambió de opinión. El banco pagó e incluso pagó un premio de consolación de 750 libras – 300.000 florines.
Esta historia es indicativa de varias formas y es muy adecuada para ilustrar nuestro tema:
- Por otro lado, muestra que incluso una simple negligencia puede provocar grandes pérdidas.
- Por otro lado, destaca el entorno de control incompleto en el que opera el sistema bancario del Reino Unido, ya que el nombre del beneficiario no fue verificado en el momento de la transferencia. Si se verifica que el número de cuenta con este código de clasificación ya no es Peter Teiché, puede que no haya sido así.
- Y tercero, esta historia también muestra cuán asustado estaba Barclays cuando su cliente recurrió a los medios de comunicación. Habría sido descartado, pero una vez que se anunció la orden, el costo legal de $ 20 millones de repente se volvió insignificante debido al riesgo de reputación más caro.
Solo los que no trabajan no se equivocan
Situaciones como las anteriores, por supuesto, le pueden pasar a cualquiera, y como bien sabemos, le pasa. distancia También en bancos, aunque se inventaron controles estrictos para evitar esto. Los periódicos ya han informado de muchos casos en los que un empleado del banco buscó a un lado al beneficiario o la cantidad exacta. Esto a veces ha llevado a escándalos como pérdidas inmediatas compensadas por daños indirectos, como daños a la reputación, multas regulatorias o necesidades de desarrollo de TI asociadas, lo que cuesta mucho dinero.
Todo este gran grupo se llama Riesgo operacional.
a Sistemas de Basilea Este se define como el riesgo que surge de los procesos internos, empleados, sistemas y eventos externos que los afectan. no directo riesgo financierocomo dice riesgo crediticio, pero también puede causar importantes pérdidas económicas.
El alcance del riesgo operativo varía de una compañía a otra, por lo que la regulación en sí simplemente espera que todos consideren los canales clave que enumera. Curiosamente, en el enfoque de Basilea, que un estratégico y el Riesgo reputacional Ni siquiera están incluidos, independientemente de su relación con el negocio de la empresa.
A medida que evolucionan las regulaciones, los siguientes eventos importantes se han identificado como áreas clave de riesgo operativo:
- Fraude interno. Por ejemplo: evasión de impuestos, informes engañosos, sobornos
- Influencias externas: fuga de información, piratería, robo
- Práctica de los empleados: discriminación, mala gestión de los beneficios y seguridad laboral
- Clientes, productos y prácticas comerciales: manipulación del mercado, defectos del producto
- Daños a activos físicos: desastres naturales, daños
- Interrupción comercial o del sistema: falla de hardware o software, corte de energía
- Problemas de gestión, entrega e implementación de operaciones: entrada de datos deficiente, contabilidad incorrecta o ausencia de informes obligatorios
Nuestro ejemplo anterior de una transferencia bancaria desagradable ignorada se incluye en el punto 7 Riesgo de implementación puede ser clasificado. Pero como hemos visto, esa es realmente la historia Riesgo legal (un juez), Multas reglamentarias (Si el entorno bancario se considera un entorno operativo insuficiente), y pérdida de reputación También puede ocurrir si los clientes se quedan atrás a causa de ello.
En resumen, el riesgo operacional es muy multifacético y, por lo tanto, no es fácil de medir.
Hace algunas décadas, en la práctica bancaria, se consideraba simplemente un factor de pérdida potencial no relacionado con el riesgo crediticio o el riesgo de mercado. Se arrojó a otra categoría y se calculó sobre el resto. Sin embargo, ha quedado claro a lo largo de los años que los riesgos operativos son demasiado grandes y que los bancos no están asignando suficiente capital para las pérdidas inesperadas resultantes.
a Basilea 2 Por ello, ya se le ha impuesto una reserva de capital obligatoria y cómo cuantificarla. Bancos Modelos de interior Además del Enfoque de medición avanzada (el llamado Enfoque de medición avanzada o AMA) Método estándar creado. pero Crisis financiera de 2008 También en el caso de los riesgos operacionales, ha destacado que algo no está funcionando bien. Resulta que estos métodos no son lo suficientemente precisos para estimar las pérdidas por sistemas defectuosos y controles defectuosos. En consecuencia, muchas instituciones han subestimado los requerimientos de capital realmente requeridos para cubrir el riesgo operativo.
a en Basilea 3 Por lo tanto, se han eliminado todas las regulaciones anteriores y se ha desarrollado un nuevo método estándar sensible al riesgo para los bancos.. Este enfoque consta de dos componentes principales:
- De la porción basada en ingresos, el
- Desde el bloque se miden las pérdidas pasadas.
El supuesto inicial aquí es que cuanto mayor sea el ingreso de la empresa, mayor será el riesgo operativo. Además, si ha experimentado pérdidas significativas en el pasado debido a defectos operativos, es probable que lo haga en el futuro.
Por lo tanto, la cuantificación de los riesgos operativos y el cálculo de sus requisitos de capital se describen mediante una ecuación relativamente simple de dos partes. Hay algo llamado Componente de índice empresarial (BIC, componente de índice empresarial), Amit A Con el peso de las pérdidas internas Debe duplicarse (ILM, multiplicador de pérdidas interno).
En este sistema, Símbolo BIC. La categoría realmente enfática, que aborda tres categorías de ingresos con pesos especiales: Intereses, arrendamientos y dividendos. los clima y Símbolo BIC.Intenta comprender la magnitud de las pérdidas históricas en relación con. veras como esta En los últimos diez años ¿Qué daños estima y ajusta el LC uno por uno? Símbolo BIC. componente. como están las cosas LC / BIC La tasa aumenta a medida que aumenta. clima El multiplicador, aunque a una tasa decreciente.
(Exactamente como sigue: ILM = ln[exp(1)-1+(LC/BIC)ˆ08)[exp(1)-1+(LC/BIC)ˆ08)[exp(1)-1+(LC/BIC)ˆ08)[exp(1)-1+(LC/BIC)ˆ08)
Esta es, brevemente, la gestión del riesgo operacional bajo el nuevo marco de Basilea III.
Dado el número de diferentes canales de pérdidas que cubre el riesgo operativo, este es un método sorprendentemente simple. Quizás se trate de reconocer que los modelos más complejos no funcionan lo suficientemente bien en este campo tan diverso. Sin embargo, el regulador necesita un método estable que pueda usarse para comparar instituciones individuales. Es por eso que se les ocurrió este método estandarizado y estandarizado. Necesitábamos un buen agente que captara los riesgos inherentes a la banca de la mejor manera posible. Bueno, esto se ha convertido en un producto de BIC e ILM.
Si con el tiempo resulta que los requisitos de capital resultantes ni siquiera están en línea con las pérdidas ya incurridas, aún puede haber espacio para la calibración, ya sea ajustando las transacciones del componente comercial o el multiplicador ILM. El caso es que los bancos se cubren bien en esta área.
El riesgo operacional siempre ha sido el tema de la profesión. Esto se debió no solo a la dificultad de cuantificación, sino también a la naturaleza fundamental de este riesgo. Específicamente, esto no tiene nada que ver con las decisiones comerciales. Considerando que, generalmente surgen más riesgo crediticio y riesgo de mercado cuando el banco hace más negocios, lo que significa que obtiene más ingresos de más productos. Hasta entonces, esto ya no es válido para el riesgo operativo. También proviene de situaciones en las que el negocio es muy conservador y la gama de productos es limitada. Si lo desea, es una especie de riesgo que corre el padrastro.
Banco de acuerdos internacionales Resúmenes de RWA Según su evaluación, el riesgo operacional es el segundo tipo de riesgo más grande. Solo el riesgo crediticio precede al banco típico, por lo que es imperativo comprender y medir tanto como sea posible.
En nuestra serie de artículos, llegamos al final describiendo los tres tipos principales de riesgo en el mundo financiero. Se trataba de riesgo crediticio, riesgo de mercado y ahora riesgo operativo.
Como beneficio adicional, cubriremos otro tipo de riesgo importante que es de naturaleza diferente a los tres tipos anteriores. Por el contrario, no requieren capital, pero son esenciales para la integridad del sistema financiero. eso es riesgo de liquidezContinuaremos haciéndolo en nuestros próximos escritos.
Fuente de la imagen de portada: Getty Images
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